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收到诈骗威胁短信可以通过以下方式进行报警。
1、拨打110或者当地公安机关的报警电话，根据语音提示进行报警。
2、前往当地公安机关的报案室进行报案，注意携带与诈骗相关的证据材料，如短信记录、电话号码等。
3、通过手机应用程序中的“网络举报”功能或者其他途径，向相关部门举报诈骗行为。
在报警过程中，应尽可能详细地描述诈骗短信的内容、发送号码、时间等信息，并提供自己的姓名、联系方式等信息以便公安机关能够与您取得联系，请注意保护个人信息和财产安全，不要轻易相信陌生人的信息和电话。
收到诈骗短信后要及时采取行动，报警是维护自身权益的重要措施之一。